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离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用

zhfliu 添加于 2010-4-22 11:03 | 2202 次阅读 | 0 个评论

作者
童小娇, 刘青
摘要
在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case conditionalvalue-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风险-利润的三个鲁棒组合优化模型.该模型具有复杂的min-max多层优化结构.在随机变量服从离散界约束分布和损失函数为线性的条件下,运用对偶理论转化复杂的min-max优化模型为简单的线性规划问题,理论上证明了简化后的模型与原模型的同解性.该研究是条件风险(CVaR)分析方法的发展,可有效运用于随机变量分布为非完全信息下的市场风险-利润问题;是条件风险(CVaR)分析方法的发展;转化后的线性规划能高效地应用于实际问题的计算.应用该WCVaR模型和计算方法于电力系统的发电资产优化组合问题,数值仿真显示所提出的模型能真实地模拟发电商的商业行为,为发电商的投资组合和风险管理提供了新的方法. This paper presents a worst-case conditional value-at-risk(WCVaR) index under the know part information of random variable,and three profit-risk robust portfolio models are set up.The proposed models have complicated min-max optimization version.Then the new models are faciliated equivalently to linear programming problems for the case of box discrete distribution of random variables and the linear loss function.The optimal solution between the original problem and the reduced optimization problem is proved...
详细资料
- 关键词: 发电资产; 条件风险（CVaR）; 最坏情况; 离散界约束分布; 投资组合优化; genetation asset; conditional value-at-risk（CVaR）; worst-case; box discrete distribution; portfolio optimization;
- 文献种类:期刊
- 期刊名称: 系统工程理论与实践
- 期卷页: 2010年第2期
- 地址: 长沙理工大学数学与计算科学学院; 长沙理工大学电气与信息工程学院;
- 日期: 2010-04-06
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